La Madonna dipinta in una scena raffigurante la Pietà fu vista piangere lacrime di sangue da due popolani rhodensi. L’affresco (XVI secolo) era collocato in un piccolo oratorio detto “Gesiolo” intitolato alla Madonna della Neve oggi ingoblato sotto il coro del Santuario. San Carlo decretò la costruzione il 14 ottobre 1583, incaricò l’architetto Tibaldi di stenderne il progetto e posò personalmente
la prima pietra il 6 marzo 1584. L’Arcivescovo morì nel novembre dello stesso anno. Accanto al Santuario sorge il Collegio dei Padri Oblati. Infatti qui abitano sacerdoti diocesani che hanno scelto di fare vita comune. Testimoniano che il Signore Gesù è l’inizio di una vita nuova di comunione attraverso il ministero della predicazione delle Missioni popolari e gli Esercizi spirituali. Gli Oblati, fondati da San Carlo Borromeo nel 1578, si dividono in quattro famiglie: missionari (Rho), Vicari, Diocesani e Fratelli.