Fundada en febrero de 1597 en el seno de la Orden de los Predicadores, tenía su sede en el Convento de Ntra. En un principio se veneraba la imagen de un niño Jesús pero, desde 1609 se tiene constancia de que se procesionaba la Imagen de Jesús Nazareno junto a la imagen de la Madre de Dios del Rosario en sus misterios dolorosos. En 1625 se uniría la imagen de San Juan Evangelista y en 1665 la Mujer
Verónica. Por último, en el s.XIX se procesionaría la imagen del Cristo Yacente. Como consecuencia de la Guerra Civil, el 19 de agosto de 1936 se destruyen nuestras imágenes de Jesús Nazareno, Dulce Nombre de Jesús, Madre de Dios del Rosario, S. Juan Evangelista y Cristo Yacente, salvándose solamente la de la Mujer Verónica. Al término de la Guerra se acuerda restituir las imágenes, destacando como benefactor D. Francisco Serrano del Mármol, realizando los encargos siguientes: la de Jesús Nazareno a Fernández Andes de Sevilla, que también realizo la de la Virgen de los Dolores, la de San Juan Evangelista a Daniel Gutiérrez en Granada y el Cristo Yacente a Jacinto Higueras. Entre 1951 y 1952, la Cofradía traslada su sede a la Iglesia de Consolación debido al mal estado de la Iglesia de Ntra.
